완료
김종곤 강사님 principal component 문의 드립니다.
- 과정명: Valuation & Risk Models
- 강사명: 김종곤
principal component 문의 드립니다.
교재에서 principal component factor로 1 2 3 4, 4개의 factor를 추출하고 1번 factor가 전체 분산의 약 80%를 설명한다고 하는 부분이 있습니다.
이 다변량 모델은 single factor로 볼 수 있지 않나 싶어 문의 드립니다.
Foundations of Risk Management에서 factor가 많으면 모델이 좋지 않다고 하셨는데 80% 정도 설명되면 single factor로 간주하는게 모델링 해석이나 추후 컨트롤 하는 것도 쉬울 것 같거든요...
principal component에서는 모델의 분산을 100% 설명하도록 factor를 찾아 내야 하는건가요?
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댓글
안녕하세요?
Principal Component Analysis는 다수의 변량들을 선형결합으로 묶어서 종속변수를 설명하고자 하는 대표적인 다변량 분석기법입니다. Single factor 모형이 아닙니다.
감사합니다.
김종곤
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