완료
유극렬 강사님 CFA LV2 Quant질문드립니다.
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과정명: CFA LV2 quant
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강사명: 유극렬 교수님
안녕하세요~
먼저 최고의 강의 감사드립니다!
다름이 아니라 LV2 quant 11강 12강 auto-correlation에 관하여 질문이 있습니다!
p. 393 & 296에 보면 AR(1)모델이 correctly specified되어있는지 확인하기 위해
lag별 auto-correlation의 t-test를 통해 검증하게 되는데요,
왜 항상 lag 가 1,2도 아닌 딱 4개만 있는지 궁금합니다!
꼭 4개 이어야 하는건지, 1,2개로만 테스트해도 상관없는지 또는 4개 이상 검정해야할 경우가 있는지 궁금합니다!
감사합니다~!
안녕하세요~
먼저 최고의 강의 감사드립니다!
다름이 아니라 LV2 quant 11강 12강 auto-correlation에 관하여 질문이 있습니다!
p. 393 & 296에 보면 AR(1)모델이 correctly specified되어있는지 확인하기 위해
lag별 auto-correlation의 t-test를 통해 검증하게 되는데요,
왜 항상 lag 가 1,2도 아닌 딱 4개만 있는지 궁금합니다!
꼭 4개 이어야 하는건지, 1,2개로만 테스트해도 상관없는지 또는 4개 이상 검정해야할 경우가 있는지 궁금합니다!
감사합니다~!
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댓글
질문에 감사드립니다.
질문의 요지는 "p. 393에서 auto-correlation의 값을 볼 때, lag 가 1,2도 아닌 4를 보냐? 입니다.
<답변>
원래는 4개만을 보는 것이 아니라 더 많이 보는게 좋습니다.
p421 Table 15 같은 경우는 꼭 12개 이상을 봐야 합니다. 월간 데이타이다 보니, 매년 동일한 월에 반복되는 경향이 있어 12개를 봅니다. 13개 이상도 볼 수 있으나, 그럴 필요는 없습니다. 왜냐하면 12 lag마다 반복되기 때문입니다.
p418 Table 13은 4개를 봅니다. 왜냐하면 데이터가 분기별이기 때문입니다. 만약 4/4분기의 매출이 다른 분기에 비해 높다면, 매년 동일한 4/4분기에 높으므로, 4분기마다 동일한 패턴을 보입니다.4 lag까지만 보면 충분합니다.
결론적으로, p393에서 4개를 봤느냐? 원래는 20~30를 보는게 더 맞겠으나, time series data는 대부분 lag가 짧을 떄 t 값이 높은 경우가 흔하기 때문에 4개만을 본 것입니다. 20개를 보려면 쓸데없이 페이지만 늘어납니다. 그렇다고 1,2개만 보면 안됩니다. 왜냐하면 타임시리즈 데이타는 최소 분기별이라 4개는 봐야 합니다.
이상입니다.
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