완료

frm part2 book3. OR page 242: market risk

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hyuckje12

 

 

  • 과정명: frm part2

  • 강사명:

p.242

mkt risk 설명하실때, specific risk와 general market risk 구분해서 설명하셨습니다. 책에도 그렇게 나오고. 다만, 궁금한 점은 mkt risk  계산 식에서는 후자만 포함되는데, specific risk는 어떻게 적용되는 건가요??

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댓글

댓글 1개
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  • 공식 댓글
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    국제금융

    좋은 질문 감사합니다.
    specific risk는 개별리스크로서 개별 유가증권의 발행기관과 연관된 요인으로 발생하는 가격변화에 대한 리스크입니다. 즉, 포지션에 대해 유가증권 발행기관 및 잔존만기별로 각각 위험가중치를 책정하여 계산한다라고만 이해하시면 됩니다.
    이부분이 SR(Specific Risk)이 되고, max(VaRt-1, m x VaRavg)는 General Market Risk(MR)입니다.

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