완료
FRM 김종곤 강사님께 질문입니다.
- 과정명: FRM
- 강사명: 김종곤 강사님
valuation & risk model 2020 핸드아웃 38페이지에 예제문제로 EWMA방식으로 correlation을 구하는 문제가 있습니다.
covariance를 추정하는 식까지는 정확하게 답이 도출 되는데 같은 방식으로 Xn과 Yn에 대한 추정량을 EWMA 방식으로
구하려는데 답이 일치하지 않습니다. Xn^2 = 0.08 * 0.02^2 + 0.92 * 0.01^2 이고 Yn^2 = 0.08 * 0.04^2 + 0.92 * 0.02^2으로
구하였는데 답안에서는 Xn은 2.2%, Yn은 3%로 구하였는데 위의 수식의 답과 일치하지 않습니다.
어떤 방식으로 위의 답이 나왔는지 궁금합니다.
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댓글
예제의 공분산 추정치는 수식과 답이 모두 맞습니다. 맨 밑의 상관계수 추정치 구하는 식에서 분모의 값들은 임의적으로 가정한 숫자입니다. 정확하게는 질문하신 분의 계산방식대로 계산하는 게 맞습니다.
감사합니다.
김종곤
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