완료
P/F 홍지웅강사님 질문드립니다.(VaR 관련)
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과정명: 2020 CFA lv.1 - P/F Mgt
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강사명: 홍지웅
안녕하세요.
강의 내용 中 VaR 설명하실 때 VaR가 특정확률 안에서의 최소손실이고,
이를 넘어서는 손실 측정을 위해서 conditional VaR를 산출한다고 하셨습니다.
VaR 개념을 투자자산운용사 시험 보면서도 접했는데 거기선 '최대손실'로 정의돼있고,
검색포털에도 최대손실로 설명되고 있어 혼란스럽습니다.
어떤 설명이 맞는 건지 확인해주시면 감사하겠습니다.
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댓글
안녕하세요, 홍지웅 입니다.
해석을 어느 측면에서 하냐의 차이 입니다. 의미는 동일합니다.
5% 확률내에서 발생할 수 있는 최소손실 = 95%확률내에서 발생할 수 있는 최대손실
슈웨이져 교재에는 전자로 설명되어서 "Minimum Loss"로 설명된거라 이해하시면 될 듯 합니다.
감사합니다.
홍지웅 드림
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