완료
유극렬 강사님께 질문있습니다.
- 과정명: 2020 FRM Part1 Quantitative Analysis
- 강사명:유극렬 강사님
다중회귀분석 가정에서
X variables are not perfectly correlated.라고 나와있는데
다른책에서는 X는 확률변수가 아닌 상수변수여서 correlation이 없어야한다.라고도 나와있는데
위 문장은 완벽한 correlated만 아니면 괜찮다고 쓰여진거 같은데 어떤식으로 이해해야하나요?
**추가**
시계열 분석의 white noise에서 independent white noise는 시계열 분석에 적합하지 않는다 라고 생각해도 괜찮은가요?
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댓글
질문에 감사드립니다.
회귀분석에서 X는 원래 확률변수가 아니어야 합니다.
그래서 대부분의 일반 통계학 교과서에서는 이를 따르고 있습니다.
이런 경우, 회귀분석을 재무분야에 활용할 수 없습니다.
그후, 재무분야의 교수가 확률변수여도 회귀분석이 가능하다는 것을 증명했습니다.
단, 이 떄의 조건은 "X variables are not perfectly correlated"이어야 합니다.
즉, 회귀분석을 수행할 수 있는 가정은 딱 하나만은 아닙니다.
두 개 다 맞는 가정입니다.
이상입니다.
시계열 분석의 white noise에서 independent white noise는 시계열 분석에 적합하지 않는다 라고 생각해도 괜찮은가요?
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