완료
CFA LV2 Derivatives 김종곤 강사님께 질문드립니다.
안녕하세요!
파생 공부 중에 공식에 관련하여 궁금한 점이 있어 질문을 남깁니다.
항상 금리에 관한 공식이나 문제가 나오면 기간에 맞게 금리를 조정할때 R x (days/360)
식으로 계산을 해왔었는데
왜 같은 금리를 기초로 하는 파생상품인 Interest Rater options과 Swaption에서의 벨류에이션에서는
AP가 actual/365인지 잘 모르겠네요,,똑같이 FRA 벨류에이션 할 떄 처럼 분모가 360이어야 하지 않나요??
항상 좋은 강의 감사드립니다~!
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댓글
FRA처럼 단기 은행금리인 Libor가 기초자산인 경우 360일을 분모로, 나머지는 모두 채권시장 금리를 의미하고 365일을 분모로 합니다.
감사합니다.
김종곤
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