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유극렬 강사님께 질문있습니다.

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rbdud1221

 

 

  • 과정명: 2020 FRM Part1 Quantitative Analysis
  • 강사명: 

시계열 분석의 white noise에서 independent white noise는 시계열 분석에 적합하지 않는다 라고 생각해도 괜찮은가요?

 
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댓글

댓글 1개
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    국제금융

    질문에 감사드립니다.

    적합하지 않는 게 아니라, 더 좋습니다.
    white noise이면 시계열 분석을 할 수 있는데, independent white noise이면 더 많은 범위의 통계분석을 할 수 있습니다.

    예를 들어, 어느 집단의 분포를 모르는 상태에서 분석할 수 있는 것과, 그 집단이 정규분포를 따른다고 가정했을 떄 분석할 수 있는 범위는 다릅니다. 후자가 훨씬 더 많습니다.

    이상입니다

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