답변함
CAIA LV1 Hedge Fund 김종곤 강사님께 질문드립니다.
안녕하세요
항상 좋은 강의 감사드립니다.
다름이 아니라 9월대비 교재 기준 44페이지에 "In this context, gamma refers to the risk carried by increasing long positions in a rising mkt, and from decreasing short positions in a falling mkt"이라고 되어있는데요, 상승장에서는 long position을 추가하는 것 처럼, 하락장에는 short position을 추가하면 이익을 더 볼 수 있으니, decreasing이 아니라 increasing short position이 되어야 하는 것 아닌가요?
감사합니다.
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댓글
안녕하세요?
increasing이 맞습니다.
감사합니다.
김종곤
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