완료
part1 Qunatitative : regression analysis assumption 질문
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과정명: frm part1 qunatitative analysis
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강사명: 유oo
The error term for one observation is not correlated with that of another observation [i.e., E(εiεj) = 0, j ≠ i]. 이 가정은 serially autocorrelation [= Corr(εi, εi-1) = 0]을 말하는 건가요?
회귀분석의 표준오차가 SER이고 회귀계수의 표준오차가 Sbi 가 맞는지 궁금합니다.
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댓글
질문에 감사드립니다.
serially uncorrelated라고 얘기합니다. uncorrelated란 correlation이 0임을 말합니다.
이 경우 autocorrelation이란 단어를 잘 쓰지 않습니다.
yt를 yt-1에 대해 회귀분석하는 경우, 동일한 변수이므로 autocorrelation란 용어를 씁니다만,
y를 x에 대해 회귀분석할 때는, 동일한 변수가 아니므로 autocorrelation란 용어를 쓰지 않습니다.
이상입니다.
그럼 Estimating and Forecasting trend model 파트에서
when the residuals from a linear trend model are serially correlated (i.e., autocorrelated), a log-linear trend model may be more appropriate. 이렇게 설명한 부분은 trend에서 독립변수가 'time'으로 한개라서 그런건가요? 동일한 독립변수에 대한 잔차 간의 상관관계여서요
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