완료
김종곤 박사님, 파생 질문드립니다.
- 과정명: LV2 파생
- 강사명: 김종곤
- Module 37.2. Price and value of equity forward관련입니다.
- t시점의 가격을 알고 있는 경우, forward contract의 Vt(long) = (FPt-FT0)/(1+Rf)^n/365로 구할수 있는 것으로 알고 있습니다.
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슈웨이져
Calculating the value of an equity forward contract on a stock
After 60 days, the value of the stock in the previous example is $36.00. Calculate the value of the equity forward contract on the stock to the long position, assuming the risk-free rate is still 5% and the yield curve is flat.
- 문제에서, 위의 식을 활용해서, (36- 29.6)/ (1.05)^60/365로 구할 경우 , 6.36 이라는 값이 나오는데,
- 제가 계산기를 잘못 이용해서 구한것인지, 이 방식으로 구하는것이 적절치 않은 것인지 문의드립니다.
- 항상 수업 잘 듣고 있습니다. 감사합니다.
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댓글
안녕하세요?
위에 적으신 공식으로 Valuation하시려면 t시점의 Forward Price가 분자에 들어 와야 합니다. 계산하신 내용은 분자에 t시점의 현물가격이 들어와 있네요.
감사합니다.
김종곤
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