완료
CFA level2 김종곤 강사님 Derivatives, p.159 example 질문 있습니다.
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과정명: level 2 파생
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강사명: 김종곤강사님
강의에서 short IRS의 가치는 교재의 풀이 방식이외로 (고정채권가치-변동채권가치)로도 구할 수있다고 하셨는데요
그 말씀 듣고 159 p의 example을 채권가치방식으로 구하였는데 계속 교재 방식과 숫자가 다르게나왔습니다.
저는 이것이 단리구조에서(LIBOR), 변동금리채권의 현가가 1 (par)가 될 수 없기 때문에 발생한문제라고 생각했습니다.
제 생각이 맞는지, 그리고 따라서 IRS가치를 채권방식으로 구하면 안되는 건지 궁금합니다.
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댓글
안녕하세요?
단지 Rounding 차이입니다. 채권 포트폴리오 방식으로 구하면 22,581입니다.
감사합니다.
김종곤
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