답변함

72쪽 GARCH 모형 에 대한 질문

jobumsoo

업데이트 시간 2020년 07월 22일 05:14

과정명: 72쪽 GARCH 모형에 대한 질문 등

강사명: 김경진 강사님

1. ARCH 모형에서 OLS 잔차항의 제곱을 이의 P개의 래그항 이라는 말이

70쪽에 적혀있는데

이의 라는게 뭔말인가요?.. 특정 갯수의 P개를 의미하나요?

2. P가 차수라고 불리기나요?? P가 의미하는 바가 무엇인가요?

3. 71쪽 GARCH (1.1) 모형에서 강사님께서 적은 식 하고 책에 적힌 식이 좀 다른데요.

알파0 값이 W (오메가) 이던데 둘이 같은 건가요?

오메가는 무엇을 의미하나요??..

4. 72쪽에서 GARCH (p,q) 모형이 약한 의미에서의 안정성을 갖기 위한 필요충분조건은 p=q=1 이다 에서

약한 의미라는게 무슨 뜻인가요?

5. 72쪽 내용은 전부 몰라도 되나요? 중요한 개념이 몇개 있는듯한데 설명 패스하셔서 잘 몰라서 여쭤봅니다 ㅠㅠ

6. 71쪽 GARCH (1.1) 모형에서

알파t^2 은 구하고자(추정하고자) 하는 총 분산을 의미하고,

알파1 x 잔차항은 과거의 p기까지의 잔차항(오차,변동성)을 의미하고,

베타1 x 시그마^2 t-1 은 과거의 q기까지 과거 분산(변동성) 을 의미하는 건가요?

7. GARCH (p,q) 에서 p.q 는 어떤 기간을 의미하나요?

p 또는 q가 =3 이면 과거 3년동안의 각 어떤 식에 대입을 해서

시간 값을 의미하나요?

댓글 2개

공식 댓글

고객센터 상담관리자
2020년 07월 24일 00:31

관리자

1.래그항은 과거의 이야기 입니다

즉 오늘의 주가가 A, 어제의 주가가 A-1, 그제의 주가가 A-2라면

내일의 주가는 Ax 계수 + A-1 x계수 + A-2x계수 이렇게 표현하면 A-1부터 A-2를 래그항 이라고 합니다.

즉 내일의 주가를 예측하기 위해 과거의 주가들을 전부이용하는 것입니다.

래그가 P개라는 것은 내일의 주가를 예측하기 위해 P일전의 주가까지 사용한다는 것입니다.

위의 설명에서 P는 2라고 할 수 있습니다.

2. 1번과 같은 맥락으로 1번의 답변으로 대신드립니다.

3.알파가 아니라 엡실론 (영어 e와 비슷하게 생긴글씨)을 제가 잘 못써서 그렇게 보인게 아닌가 생각듭니다.

- GARCH모형은 알파와 베타계수를 추정하고 이를 잔차와 변동성의 두 독립변수로 추정하는 것입니다. 위에 오메가라는 변수는 없다고 보시면 됩니다.

4. 회귀모형을 하거나 시계열 분석을 하려면 잡음 => 편차라는 것이 어느 정도 안정화 되어야 이를 모형의 데이터로

사용할 수 있습니다. 약한의미라는 것은 필요충분조건정도라고 받아 들이시면 됩니다.

즉 래그라 1차로 하면 대부분의 경우 변동성을 안정화 시킬 수 있다.

이정도로 이해하시면 될 것 같습니다. 약한 의미는 1차 래그를 쓰면 부족한대로 어느정도 믿을 만한 모형이 된다. 이정도라고 보시면 됩니다.

5. 여기 내용은 암기하셔야 하는데, 문제풀이 과정에서 해당 문제를 풀면서 암기 포인트를 설명드립니다.

- 시험 직전에 암기를 하시면 되고, 중요한 것은 약 안정성 조건, GARCH 모형은 fat tail에 적합한것, 4차 모멘트가 존재하기 위한 조건 모멘트는 제곱수라고 보시면 됩니다. 수리 통계학에서 쓰는 용어고 변수의 몇 제곱이냐를 모멘트라는 용어로 사용합니다.

6. 네 맞습니다.

7. p와 q는 래그 과거의 언제까지의 데이터를 의미합니다. 질문에 이해하신 대로 이해하시면 됩니다.
고객센터 상담관리자
2020년 07월 22일 07:26

관리자

회원님의 질의 내용이 접수되었습니다.

담당 교수님께 전달이 되었으며 답변이 오는대로 알려드리겠습니다.

감사합니다. :)

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