답변함
63쪽 이분산 시 결정계수 와 조정결정계수 차이
- 과정명: 63쪽 이분산 시 결정계수 와 조정결정계수 차이 1과목 1번 리스크 관리 기초 금융통계학 5번째 강의
- 강사명: 김경진 강사님
1. 61쪽에는 자기상관이 있을 경우 조정 결정계수 (Adj R^2) 은 매우 낮게 측정되는데,
63쪽에서 자기상관이 있을 경우 결정계수(R^2) 은 과대 계상된다고 적혀 있습니다.
왜 R^2 은 과대계상 되는데 비해 조정결정계수는 매우 낮게 측정 (과소평가) 되는지
간략하게 알 수 있을까요?
2. OLS 라는게 34쪽에 나와잇는 단순회귀분석을 말하나요? 아니면 단순,다중 회귀분석 모두를 뜻하는 건가요?
3. 70쪽 ARCH 효과의 검정과 추정은 내용은 몰라도 되는 거 맞나요??
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댓글
답변드립니다.
1. 그냥 결정계수는 자기상관이나 변수의 추가에 관계없이 기계적으로 계산됩니다.
자기 상관이 있으면 독립변수의 설명력이 떨어지기 때문에 설명력이 떨어지는 것에 대한 페널티를 조정결정계수는 부여하기 때문이라고 이해하시면 됩니다.
2. OLS는 일반적으로 최소자승법을 이야기 합니다. 즉 회귀계수를 찾는 방법입니다.
회원님의 질의 내용이 접수되었습니다.
담당 교수님께 전달이 되었으며 답변이 오는대로 알려드리겠습니다.
감사합니다. :)
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