답변함
재무위험관리사 최종핵심정리 문제집 P435
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과정명: 2020 국내FRM 최종정리 문제풀이
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강사명: 김종곤
강의 도중 해설하신 부분과 핵심탐구에 나오는 계산방법이 서로 불일치 하는것 같습니다.
1% - 2.33% 한 값이 절대손실 VaR 구하는 방법이라고 하셨는데 아래 핵심탐구의 계산식에서는 평균값에서 신뢰수준 빼는 방법은 평균기준 VaR 라고 되어있습니다.
해당 방식으로 계산할 시 답은 2번 인것 같은데 답변 부탁드립니다.
감사합니다.
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댓글
안녕하세요?
절대손실 VaR는 평균으로부터 특정 신뢰수준만큼 왼쪽으로 이동한 후 그 결과값(-2.33 x1%- 1%=-1.33%)을 구하는 방법이고, 평균손실 VaR는 평균을 중심으로 특정신뢰수준까지 이동하는 거리(-2.33x1%=-2.33%)를 구하는 방법입니다. 1번의 답이 맞고 강의시간에도 같은 방식으로 설명드렸습니다.
감사합니다.
김종곤
회원님의 질의 내용이 접수되었습니다.
담당 교수님께 전달이 되었으며 답변이 오는대로 알려드리겠습니다.
감사합니다. :)
해당방식의 수식은 아래 핵심탐구에 나와있는 공식과 다른데요..
확인부탁드립니다.
평균기준과 절대손실 기준의 수식이 반대로 나와있는것 같습니다.
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