완료
EWMA 예제 문의
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과정명: valuation at risk model
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강사명: 김종곤 강사님
EWMA로 분산 계산하는 예제 답 마지막에 새로 업데이트된 x와 y 값이 2.2와 3이 된다고 되어 있는데 어떻게 계산하는 건지 잘 모르겠습니다..
책에 나와있는 EMWA 수식으로는 1.1과 2.2정도로 계산되는데..제가 무엇을 틀린 건지 잘 모르겠습니다.
x를 예로 들면 저는 이렇게 계산 했습니다.
(1-0.92)*(2%)^2+0.92*(1%)^2= 업데이트된 x의 분산
이렇게 계산하면 책에 있는 값이 안나오는데 어떻게 계산하면 되는지 문의 드립니다...
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댓글
안녕하세요?
수업시간에도 말씀드렸는데 EWMA방법으로 세로운 변동성 추정치를 구하면 교재의 숫자가 나오지 않습니다. 교재의 숫자는 가정입니다.
감사합니다.
김종곤
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