완료
level 3 Derivatives 질문드립니다.
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과정명: Derivatives
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강사명: 김종곤
안녕하세요, 강사님. 질문이 있어 여쭙습니다.
Short calendar spread 이용시 OTM이나 ITM만을 이용하는 건가요, 아니면 ATM도 이용할 수 있는 건가요? 긴 만기의 옵션을 short한 거고, 따라서 이때는 긴 만기일수록 시간가치가 빠르게 소멸하는 OTM이나 ITM 옵션만을 이용해야 할 것 같은데, ATM을 이용하더라도 주가 변동성이 크면 어쨌든 이익이 나오는 건가요?
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댓글
안녕하세요?
Short Calendar Spread는 ATM에서도 할 수 있습니다.그리고 이 경우 주가의 변동성이 크지 않을 경우 작은 이익이 발생합니다.
감사합니다.
김종곤
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