답변함
투자자산운용사 포트폴리오 var 계산 질문입니다.
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과정명: 투자자산운용사 최종핵심정리문제집 p.246 3번
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강사명: 김경진
VaR(A) : 100억 VaR(B) : 200억 상관계수 -1 일때
포트폴리오 var 공식이 √ (VaR(A))^2 + (Var(B))^2+ 2∂ x Var(A) x Var(B) 이고
즉, √(100)^2 + (200)^2 + 2 x (-1) x 100 x 200인데
A가 매입 B가 매도일 경우 서로 포지션이 반대이기에
√(100)^2 + (200)^2 + 2 x (-1) x 100 x 200 여기 루트안에 (-1)을 곱해준건가요?
A가 주식 매입, B가 채권 매도 포지션일 경우도 상관계수와는 별개로 (-1)을 곱해주어야 하나요?
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댓글
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담당 교수님께 전달이 되었으며 답변이 오는대로 알려드리겠습니다.
감사합니다. :)
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