재무위험관리사 포트폴리오 보험전략 / 통화스왑 이익 계산 질문
-
과정명: 재무위험관리사
-
강사명: 정성기
1. 재무위험관리사 교재 2권 p.112에는 옵션을 이용한 차익거래가 포트폴리오 보험의 한 종류로 소개되어 있습니다.
그런데 최종핵심정리 문제집 p.351에는 포트폴리오 보험에 속하지 않는다고 되어있네요.
어떤 설명이 맞나요?
2. 최종핵심정리 문제집 p.412의 25번 문제에서 두 회사 이익의 총합이 1.3%가 되어야하는 것은 이해했습니다.
그런데 실제 현금흐름을 도식으로 그려 실효 차입금리를 계산하면
H자동차는 L-0.5%로 0.7% 이익, S전자는 9.2%로 0.6% 이익이라는 결과가 나옵니다.
그런데 보기 3번은 이익 총합은 맞는데 각 회사별 이익은 계산 결과와 다릅니다.
혹시 제가 계산을 잘못한 것인지 확인 부탁드립니다.
0
댓글
회원님의 질의 내용이 접수되었습니다.
담당 교수님께 전달이 되었으며 답변이 오는대로 알려드리겠습니다.
감사합니다. :)
댓글을 남기려면 로그인하세요.