국내 FRM 재무위험관리사 2권 표준교재 12쪽 질문!!
- 과정명: 국내 FRM 재무위험관리사 2권 표준교재 12쪽 질문!!
- 강사명: 정성기 강사님
1. 국내 FRM 재무위험관리사 2권 표준교재 12쪽에서
유로달러 스트립 금리선물거래의 가격에서 라는 말이 나오는데요.
여기서 스트립의 의미가, 1개의 콜옵션 + 2개의 풋옵션 결합방식을 의미하는 것 맞나요??
2. 15쪽에서 표면금리가 같을 때 스왑거래에서 금리계산 기준이 다르면,
A/B < A/MMB < S/B < S/MMB 방식으로 실제 얻을 수 있는 금리 차이가
있다는 의미이고, 이 의미가 중요하다는 말씀이신거죠?
3. 17쪽에서 스왑딜러가 금리스와 offer rate 결정할 때 헷지하는 과정에서
스왑딜러가 T/B 매도하려면 왜 T/B bid 가격에 매도해야 하고
지급하게 되는 금리는 T/B offer yield 를 지급해야 하나요?
이렇게 해야하는 이유가 뭔가요?
매도가는 시장에서의 매입가에 팔아야하는 개념으로,
매입가는 시장에서의 매도가에 사야하는 개념으로 단순 시장원리 인가요?
4. 17쪽 T/B 5년물을 기준으로 보면
3.038가 T/B의 offer yield 값 매도값 T/B 시장의 매도값이고,
3.024 가 T/B의 bid r yeld 값 매입값 T/B 시장의 매입값이 되는건가요???
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담당 교수님께 전달이 되었으며 답변이 오는대로 알려드리겠습니다.
감사합니다. :)
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