국내 FRM 3권 64쪽 이후 ~
- 과정명: 국내 FRM 3권 64쪽 이후 ~
- 강사명: 정성기 강사님
1. 국내 FRM 3권 64쪽 에서 Spot date = spot start = 계약체결 후 2영업일 째 되는날 = (스왑)거래 개시일 을 의미하나요?
근데 왜 77쪽에서 스왑거래는 계약과 동시게 거래의 효력이 발생하는 것을
원칙으로 한다고 적혀있나요? 계약일 + 2영업일 후에 거래효력 발생아닌가요?
2. 변동금리 6개월물 LIBOR도 은행,스욉달리가 고정금리와 별개로 고시하나요??
아니면, 스왑딜러가 고정금리 고시할 때 변동금리 LIBOR 와 고시할 고정금리의
합으로 표현해서 처음 고시할 때부터 함께 고시하나요???
3. spot rate = 현물 금리 인가요?
채권에서 현물금리란 시장/유통 수익률을 의미하나요?
4. 73쪽에서는 스왑가격 산정시 금리기준을 무이표채의 YTM 쓴다는게 일반적이라고 했고, 각 이자기간에 동일한YTM 도 가능하다 라고 적혀있는데,
각 이자기간에 동일한 YTM = 3개월 쿠폰지급 이표채 , 6개월 쿠폰지급이표채
이렇게 구분해서 하는 건 가능하다는 건가요?
동일한 만기의 이표채에 대한 YTM은 채택해서는 안되지만 말이죠.!!
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댓글
회원님의 질의 내용이 접수되었습니다.
담당 교수님께 전달이 되었으며 답변이 오는대로 알려드리겠습니다.
감사합니다. :)
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