국내 FRM 3권 컨버젼 질문 119쪽 옵션 민감도 지표
- 과정명: 국내 FRM 3권 컨버젼 질문 119쪽 옵션 민감도 지표
- 강사명: 정성기 강사님
1. 국내 FRM 3권 컨버젼 질문 119쪽 에서 로우는 옵션 민감도 지표이긴 한데,
다른 4가지의 민감도 지표와 달리 ,콜옵션매수/매도 , 풋옵션 매수/매도에 따른 상관관계가 없어서 그런건가요?
2. 옵션의 델타 = 기초자산 1개에 따른 옵션가격의 변화 정도 이고,
옵션 1계약당 병행되는 주식매수 비중 = a 인데,
왜 a 와 옵션의 델타가 같은 의미를 지니는 건가요???
S : C = 2 =: 1인데, 왜 옵션 1계약당 병행되는 주식매중 비중이 2가 아니라 -0.5가되죠??
3. 콜옵션 매수포지션의 델타가 1일 경우 와 풋옵션매수포지션의 델타가 -1일 경우에 심내가격으로 될 확률이 높다 = 121쪽 ITM으로 끝날 확률과의 델타 연관관계 이 뜻인거죠???
4. 콜옵션 매도 포지션의 델타는 -1 에서 0 값이고,
풋옵션 매도 포지션의 델타는 0에서 1사이 값인가요? 왜죠?
5. 콜옵션 매수/매도 포지션의 델타가 0.5이면
ATM인 확률이 높은 건가요?
ATM의 경우 콜옵션 델타값은 약 0.5 라는 말의 의미가 곧 5번 질문의 의미인가요?
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