완료
김종곤 강사님, 질문 입니다
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과정명: Valuation and Risk Models
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강사명: 김종곤
VaR과 ES에 대한 질문 입니다.
개념적으로 헷갈려서 문의 드립니다..
책을 보다 보니 ES가 VaR 한 종류 인 것 같기도 하고, 아닌 것 같기도 하고 헷갈립니다.
지금은 이렇게 이해 하고 있습니다.
리스크를 하나의 지표료 표현하는 방법으로 VaR이 있고, 이 아래에 Delata normal VaR와 ES가 있다
그리고 Delta normal은 subadditiviy 만족이 되지 않지만, ES는 만족이 된다
ES가 더 로버스트한 지표이다.
ES가 VaR의 한 종류로 이해하고 있는데..제가 이해 하고 있는게 맞는건가요?
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댓글
안녕하세요?
VaR와 ES을 잘못 이해하고 있습니다. VaR나 ES 모두 Risk Measure입니다. 구체적인 내용을 게시판에서 세세히 설명하기 어렵고 동영상 강의를 참고하시기 바랍니다.
감사합니다.
김종곤
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