완료
김종곤강사님께 질문드립니다.(FRM part1 valuation and risk model)
p30 module quiz 47.1
2번문제 답이 C라고 생각하는데 A라고 나와있습니다.
왜 그런지 모르겠습니다.
p82 Module 50.3 : challenges in assessing credit risk
맨 마지막줄에
must be done on a counterparty basis(rather than on a transaction basis) 가 이해가 안됩니다.
파생상품에서 netting 이 존재할때 credit risk를 평가하는게 더 어려워진다고 하는데 이해가 잘 되지 않습니다.
108p module quiz 52.1
2번문제
reverse stress test 는 역으로 risk factor를 찾아내는 방법이라고 하셨는데
그러면 b. to identify risk concentration도 맞는거 아닌가요?
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댓글
안녕하세요?
P 30 Unconditional Distribution에 Fat tail 문제가 있다는 사실을 알고 있는 상황에서 이 문제를 해결할 수 있는 방법은 B와 C의 방법입니다. Unstable Distribution은 분포의 모양을 특정하기 어렵습니다.문제가 조금 추상적인데 질문에 가장 가까운 답은 A가 맞습니다.
P82 Netting의 효과에 대해서는 Part 2 Credit Risk에서 상세히 다룹니다.
P108 Reverse Stress test이 목적은 A,B,C,D 모두 답이 될 수있습니다. 그러나 Reverse Stress Test의 가장 근본적인 "어떤 시나리오에 가장 취약한가"를 찾는 것입니다.
감사합니다.
김종곤
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