완료
CFA LV2 PF Mgt. 홍지웅 강사님께 질문드립니다
안녕하세요~
항상 좋은 강의 감사드립니다.
다름이 아니라 한가지 헷갈리는 부분이 있어서 질문을 드리는데요,
Optimal level risk 쪽 페이지 213페이지 3번문항에 관해서입니다.
optimal active risk이 6%인데 현재 omega fund가 9%이기에 얼마만큼 포트폴리오 p에 오메가펀드를 allocate해야 하냐의 문제인데, 단순 6/9식으로 해도 되는지 의문입니다. 포트폴리오의 리스크는 단순 가중평균이 아닌데 이렇게 구해줘도 되는건가요?
흔히들 포트폴리오 리스크는 포틀폴리오의 표준편차 공식으로 구하는데 3번문항에서는 루트나 공분산을 고려하지 않고 단순 가중평균으로 구하는 것 같아서요~이점에 헷갈리네요!
학교 선배님이신데 항상 강의도 너무 잘해주셔서 매우 재미있게 듣고 있습니다.
감사합니다~!
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댓글
안녕하세요, .
질의주신 문제에서 오메가펀드와 함께 섞는 펀드가 '벤치마크 P/F" 이기 때문에 그렇습니다.
시장의 위험이 고르게 분산된 P/F랑 섞게 되니 Risk도 단순히 6/9로 계산하시면 됩니다.
그에대한 상세설명은 P212에 마지막 똥글뱅이에 기술되어 있으니 참고하시길 바랍니다.
홍지웅 드림.
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