답변함
Level 2 derivatives 김종곤 선생님께
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과정명: level 2 derivatives
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강사명: 김종곤
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Reading 23) forward commitments curriculum Q.9 (p.378) 질문 드립니다.
(1) Current value 즉. t=1시점에서 구하려면, 이 시점의 새로운 금리구조가 주어져야 하는 것 아닌지요?
(아래사진 붉은 박스)
(2) solution 에서는 exhibit 1., 즉 t=0시점의 금리구조를 쓰고 있습니다.(사진에서 파란 박스)
이건 지문에서 “John also uses ~ exhibit 1 to value ~one year ago “ 라고 해서 그런건지요 ? (Question 에서도 using data from exhibit 1.)
전 위 (1)처럼 생각해서 해당 정보를 한참 찾다가 안되서 exhibit 1 썼습니다.
제가 잘못 이해하고 있는 건지요? 도움 부탁 드립니다. 고맙습니다.
Reading 23) forward commitments curriculum Q.9 (p.378) 질문 드립니다.
(1) Current value 즉. t=1시점에서 구하려면, 이 시점의 새로운 금리구조가 주어져야 하는 것 아닌지요?
(아래사진 붉은 박스)
(2) solution 에서는 exhibit 1., 즉 t=0시점의 금리구조를 쓰고 있습니다.(사진에서 파란 박스)
이건 지문에서 “John also uses ~ exhibit 1 to value ~one year ago “ 라고 해서 그런건지요 ? (Question 에서도 using data from exhibit 1.)
전 위 (1)처럼 생각해서 해당 정보를 한참 찾다가 안되서 exhibit 1 썼습니다.
제가 잘못 이해하고 있는 건지요? 도움 부탁 드립니다. 고맙습니다.
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댓글
안녕하세요?
풀이 잘 하셨고 Curri의 방법도 쓸 수 있고 계산 값도 같습니다. 다만, 수업 시간에 제가 설명드린 방법을 사용하는 것이 기초자산이 다른 Futures pricing과 Valuation에 쉽게 적용할 수 있습니다.
감사합니다.
김종곤
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