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CFA level 1 Portfolio management 김희상강사님께 질문드립니다.

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yinjipiao8941

 

 

  • 과정명: CFA level 1 portfolio management

  • 강사명: 김희상 

스웨저노트 portfolio management section 에서 topic assessment question # 5 에 대해 질문드립니다. 

답안중 A 와 C 가 헷갈리는데, sell(sell short)은 알겠는데, A가 틀린 이유는 equilibrium rate of return 이여야 되는데 equilibrium expected return 이라고 되여서인가요? 감사합니다. 

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댓글

댓글 2개
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    국제금융

    안녕하세요 수강생님,

     

    지금보니 해당 문제 때문에 많이 햇갈리셨겠다는 생각이 듭니다.

     

    맞게 푸신것으로 생각이 됩니다.

    저도 정답을 C로 체크했고요.

     

    해외 사이트 찾아보니 오타가 맞는 것 같습니다.

     

    C가 정답인 이유는 리스크(beta = 1.1) 대비 균형수익률과 기대수익률을 보는것이 더 정확하고.

    A가 정답이 아닌 이유는 market portfolio 의 equilibrium return 은 10.4%인데, expected return of the risky asset 은 10.6%로 작지 않기 때문입니다. 

     

    감사합니다

    김서호 드림

     

     

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    국제금융

    안녕하세요. 이패스코리아입니다.

    하단에 강사님 성함이 김서호로 되어 있는데 김희상 강사님께서 개명하신 것이니 참고해 주세요.^^

    감사합니다.

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