답변함 part2. 박지운 강사님 market risk mgt 질문입니다. ipw1293 2020년 09월 23일 13:03 공유 과정명: part.2 market risk management 강사명: 박지운 강사님 안녕하세요 p.201쪽 맨 위에서 4번째 줄에서 99%VAR의 공식중에서 u+2.326a 로 설명되어있는데 원래 VAR를 구하는 공식이 -u+z*a 아닌가요?? 왜 음수가 없이 더하기만으로 되어있는지 궁금합니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 국제금융 2020년 10월 13일 08:42 VaR의 유도는 아래와 같습니다. Z value = (X-u) / a , X= u+Za 여기서 VaR는 정규분포의 좌측구간이므로 X= u-Za 가 됩니다. VaR는 의미가 negative이지만 표기는 positive 로 약속되어있으므로 VaR= -(u-Za)=-u+Za 가 됩니다. 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
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VaR의 유도는 아래와 같습니다.
Z value = (X-u) / a , X= u+Za 여기서 VaR는 정규분포의 좌측구간이므로
X= u-Za 가 됩니다.
VaR는 의미가 negative이지만 표기는 positive 로 약속되어있으므로
VaR= -(u-Za)=-u+Za 가 됩니다.
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