답변함
박정준 강사님께 Module 34 관련 문제 질문 있습니다.
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과정명: FRM part1
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강사명: 박정준
강사님 안녕하세요. Practice Exam1에 35번과 52번 문제와 관련하여 궁금한 점이 있습니다.
두 문제는 동일한 유형의 문제인데 35번 풀때는 답이 잘못된 줄 알았는데, 52번에 답이 안나와서 35번에서 요구했던 식으로 계산하니 답이 나왔습니다. 책을 다시 봐도 모르겠어요. 도움 부탁 드립니다.
(문제 35)
(답)
제가 생각하는 식은 F = S*(1.031/1.022)^(0.75) 입니다. risk free rate이 분자로, 배당률이 분모로 가야한다고 알고있었는데 답은 그 반대여서 헷갈립니다.
52번도 같은 유형의 문제로 답지에서 보여주는 계산방식은 배당률이 분자, risk free가 분모입니다.
도움 부탁 드립니다.
감사합니다.
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댓글
안녕하세요? 박정준입니다.
문제에서 Div rate = 2.2%, Rf = 3.10%로 주어졌으므로, 이론적인 선물가격(F) = S * (1.031/1.022)^0.75가 맞습니다.
아래 이미지가 위 이미지의 답을 설명하는 것이라면, 오류가 있다가 판단됩니다.
감사합니다.
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