답변함

[Derivative Investment] TEST BANK 3번_Attribute2

Avatar
yunyu1018

 

 

  • 과정명: CFA Level2

  • 강사명: 김종곤 강사님

FRA 관련 설명입니다.

[Being long the FRA means that you gain when Libor rises. The fixed receiver counterparty receives an interest payment based on a fixed rate and makes an interest payment based on a floating rate.]

여기서 말하는 fixed receiver counterparty(고정금리를 받는 상대방으로 해석)를 Long FRA position(pay fixed, receive floating)으로 판단했고, 틀린 설명이라고 해석했습니다. 

 

어느 연결고리가 틀렸는지 모르겠습니다. 

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • Avatar
    국제금융

    안녕하세요?

    Long position은 고정된 값을 주고 움직이는 값을 사는 position입니다. Long FRA는 fixed rate payer입니다.

    감사합니다.

    김종곤

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기