답변함
Pt.1 Valuation&Risk Models 김종곤 강사님께 질문드립니다.
안녕하세요
항상 좋은강의 감사드립니다.
다름이 아니라 30페이지 module quiz 1&2번에 대하여 질문이 있습니다
1번같은 경우 fat-tail distributions의 원인을 묻고있는데
29페이지에
"The phenomenon of fat tails is most likely the result of the volatility and or the mean of the distribution changing over time."이라고 되어있습니다.
그러면 답은 c혹은 d라고 생각했는데 답은 a라네요. 왜 굳이 volatility이어야 하는지, 그리고 평균과 분산이 항상 같은 unconditional distribution이 맞는건지 헷갈립니다.
2번같은 경우에도 a가 답인데 a,b,c모두 평균과 분산이 시간에 따라 변하니 두꺼운 꼬리가 변동성 측정에 쿤제가 될 것 같아 항상 평균과 분산이 같은 unconditional distribution인 d를 골랐는데 답이 a라네요.
제가 어딜 잘못 이해하고있는건지 답이 틀린건지 여쭤보고 싶습니다
감사합니다~!
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댓글
안녕하세요?
1. 답은 C가 맞습니다.
2. 질문의 의도는 fat-tail 문제를 해결할 수 있는 가장 적절한 방법을 묻는 건데 질문 자체는 매우 모호하게 되어 있네요. 헤설의 내용만 이해하시면 됩니다.
김사합니다.
김종곤
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