답변함
Cfa level2 derivatives 질문입니다!
Testbank p383 10번 문제입니다.
회사 N은 1년짜리 payer floating Libor received IRS를 계약했고, 문제는 현 시점의 spot 금리를 이용한 pricing과 90일 후 value를 묻는 문제였습니다.
현가계수의 합×(sfr new - sfr old) × 270/365 × 금액으로 문제를 계산했는데, 답안을 보니 270/365를 하지 않고 계산이 되어 있습니다. 제가 착각하고 잘못 한건지 문제가 잘못 나온건지 궁금합니다.
0
댓글
안녕하세요?
해답의 풀이가 맞습니다. 현가계수를 구할 때 이미 날짜가 감안되어 있습니다.
감사합니다.
김종곤
댓글을 남기려면 로그인하세요.