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김종곤 강사님, liqudity risk 관련 질문 있습니다.

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hujise

 

 

  • 과정명: liquidity and treasury risk measeurment and management

  • 강사명: 김종곤

p98에서 reverse repo 거래는 TSECF에 영향을 주지 않는다고 설명이 되었는데, p99 Figure 69.2에 영향을 준다고 나와서 혼동이 되는데, 이 부분에 대해서 설명 부탁드립니다. 

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댓글

댓글 1개
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    국제금융

    안녕하세요?

    P 98의 설명과 P99 figure 69.2 의 내용은 모두 맞습니다.

    Reverse RP거래가 발생하게 되면 담보물로 받은 Bond로부터 발생하는 "이자(asset payments)"는 은행의 소유가 아니므로 기존의 TSECF에 영향을 주지 많지만( 담보물인 Bond를 rehypothecation해서 필요한 현금유동성을 조달할 수 있습니다(기존의 TSAA와 TSECF의 증가요인)

    감사합니다.

    김종곤

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