답변함

김종곤 강사님께 part 1 valuation and risk mode p77의 손실 표준편차를 구하는 식과 관련하여 질문 드립니다.

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misoo1107

 

 

  • 과정명: 국제 frm part 1

  • 강사명: 김종곤

대출 포트폴리오의 손실 표준편차(금액단위)를 구하는 2번째 식에서 개별자산 간의 상관계수 부분은 왜 포함되지 않는지 이해가 되지 않아 질문드립니다.
퍼센트 단위로 구하는 식에는 상관계수가 다시 있어서 더 이해가 되지 않습니다.
답변 부탁드립니다

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댓글

댓글 1개
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    국제금융

    안녕하세요?

    두번째 식은 개별자산에 관한 식입니다. 상세한 내용은 동영상 강의를 참고바랍니다.

    감사합니다.

    김종곤

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