답변함 김종곤강사님께 질문드립니다. rbdud1221 2020년 10월 07일 09:00 공유 FRM2020 part1 valuation and risk model 255p에 quiz5에서 c랑 d가 이해가 안됩니다. underlying, future을 delta of put 만큼 거래하면 어떻게 되는지 잘 모르겠습니다. 254p 밑 부분에 나와있는데 읽어도 이해가 가질 않습니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 국제금융 2020년 10월 21일 08:04 안녕하세요? P/F insurance는 B 보기처럼 Long stock + Short put이 기본입니다. short put position을 시장에서 구축하기 어려울 경우 원하는 put option의 delta만큼 Short stock 또는 short futures positon으로 long put과 같은 효과를 얻을 수 있습니다. 감사합니다. 김종곤 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
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안녕하세요?
P/F insurance는 B 보기처럼 Long stock + Short put이 기본입니다. short put position을 시장에서 구축하기 어려울 경우 원하는 put option의 delta만큼 Short stock 또는 short futures positon으로 long put과 같은 효과를 얻을 수 있습니다.
감사합니다.
김종곤
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