답변함
CFA level2 Economics 질문입니다!
Testbank 문제 22번과 64번 문제 질문입니다.
두 문제 모두 triangualr arbitrage를 구하는 문제인데,
22번 문제는 dc기준 fc1과 fc2 모든 방향으로 계산해봐도 0.98이라는 숫자가 나옵니다. 답은 aritrage가 없다고 나오는데 왜 그런지 궁금합니다. 64번 문제는 공식 대입해서 풀면 터무니 없는 숫자가 나옵니다. 분명 공식에 대입해 놓고 푸는데 triangualr 문제가 항상 안풀립니다. 설명 부탁드립니다!
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댓글
안녕하세요.
dealer A가 제시한 GBP/MXN의 bid값(cross rate을 통해 구한 값)?이 0.0366으로 dealer B가 제시한 bid값과 동일하죠.
두 딜러 사이에 환율이 차이가 발생했을 때 arbitrage profit이 있는데 이 경우는 차이가 없기 때문에 profit이 없죠.
64번 문제는
(BRL?/USD)bid * (CAD/BRL)bid * (USD/CAD)bid = 2.3844 * 0.5250 * 1/1.2259 = 1.021135
가 나오는데요. 어떻게 공식을 대입한건가요????
감사합니다.
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