답변함
2019 FRM 파트2 Practice Exam I 문항 24번 관련
-
과정명: Market Risk Measurement and Management
-
강사명: 박지운 강사
frm 파트2 프랙티티스 이그잼 1의 24번 문항에 decision tree를 활용해 expected return을 구하는 문제가 나오는데,
뒤에 해답을 보면 Year 0에 $0.93995로 채권을 사고 Year 1에 1/1.04, 1/1.02의 중간값인 $0.97097이 될 것으로 예상되어 3.3%의 기대수익률을 계산합니다.
그런데 문제 내에서는 "1년 뒤 시점"에서의 기대수익률을 구하라는 언급이 없고 단순히 2년만기 ZCB의 기대수익률을 구하라고 되어있는데,
그럼 N=2, PV=-0.93995, PMT=0, FV=1, CPT I/Y = 3.14가 되어야하는 것 아닌가요?
0
댓글
안녕하세요. 이패스코리아 운영자입니다. ^^
강사님께서 프랙티스 이그잼 교재를 가지고 있지 않습니다.
문제와 답을 함께 올려주시기 바랍니다. (스크립트를 복사해서 올려주시거나 화면 캡쳐해서 올려주시면 됩니다.)
그럼 좋은 하루 되시구요.
다른 문의사항이 있으시면 문의 주시기 바랍니다.^^
감사합니다.
댓글을 남기려면 로그인하세요.