답변함
Value Risk 김종곤강사님 질문드립니다
- 과정명: part 1 value risk
- 강사명: 김종곤
88번 문제 관련입니다.
풀이 가장 마지막 단인 Node A에서 upward prob에 왜 0이 아닌 1.65가 곱해졌고 downward prob엔 10.46이 아닌 12의 값이 곱해져 계산되었는지 궁금합니다.
그리고 american put option 6mth 짜리인데 t=3/12로 계산되는건 two step binomial이라 1 period 당 나누기 2를 한건 가요?
감사합니다!
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댓글
안녕하세요?
각 period의 up prob와 down prob는 0.5761과 0.4239입니다. 6개월 만기를 two period로 나누었으니까 t=3/12입니다.
감사합니다.
김종곤
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