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CFA Level 1 - Fixed Income 김종곤

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freiheit1

 

 

  • 과정명: CFA Level 1 - Fixed Income 

  • 강사명:김종곤

강의 11에서 yield curve 그리시면서 T=1에서는 Spot Rate=YTM은 같은데, 2차년도부터, Spot Rate은 쿠폰이 없어서 YTM보다 수익률이 높게 나온다고 설명하셨는데,

쿠폰이 없는 것이 쿠폰 있는 것보다 수익률이 낮을수는 없는데, 왜 Spot Rate이 2차년도부터 YTM보다 높은 수익률을 가지고 있는 건가요?

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댓글

댓글 1개
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    국제금융

    안녕하세요?

    Coupon이 있는 경우는 없는 경우에 비해 조금 낮은 연평균 수익률로도 동일한 결과값에 도달 할 수 잇습니다.

    감사합니다.

    김종곤

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