답변함
forward rate & swap rate & Expected forward rate(김종곤 강사님)
1년 후 1년 금리를 1f1으로 표기를 하는데 1f1은 변수로 알고 있습니다.---(1)
arbitrage 원리를 이용해 (1+1f1)=(1+S1)/(1+S2)^2-1로 계산을 하는데 이를 forward rate로 하는데 이는 상수로 표현됩니다.---(2)
swap rate는 E(1f1)로 알고 있습니다.---(3)
(1)의 1f1은 변수이고 (2)의 1f1은 상수인데 변수로 하든 상수로 하든 1f1 표기를 똑같이 하는 것인지요?
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과정명: FRM book4
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강사명: 김종곤
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댓글
안녕하세요?
1f1은 시간에 따라 숫자가 달라지는 변수입니다. 차익거래는 일정 시점에서 관찰된 변수들간의 관계에서 불일치가 발생할 경우 순간 불일치를 이용하여 무위험 차익거래를 하는 겁니다.어던 경우든 forward rate은 1f1으로 표시하면 됩니다.
감사합니다.
김종곤
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