유극렬강사님께 질문있습니다.
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과정명: FRM. part 1 Quant
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강사명: 유극렬 강사님
- 안녕하세요 퀀트부분을 공부하던 중 의문점이 생겨 질문을 올리게 되었습니다.
1. p9에 보면 하단에 독립인 사건을 다룰때 or라는 단어가 단순히 확률을 더하는 것이라고 설명되어있습니다. 즉 P(AorB)=P(A)+P(B)라는 것인데 or라는 것을 저는 합집합의 개념으로 생각하였고 그렇다면 교집합을 빼야하는데 이부분이 고려된것 같지 않아 의문입니다. 즉 독립사건의 교집합 확률인 P(A)*P(B)를 빼야한다고 생각하는데 책에는 나와있지 않아 궁금합니다.
2. p86 하단의 모듈퀴즈 19.2에 대해 질문드립니다.이 문제는 employee age의 표본평균의 신뢰구간과 sample size를 제시한후 "standard error of mean" 을 구하라는 문제입니다. 그런데 헷갈리는 부분이 standard error라는 단어는 앞의 책내용을 보면 표본평균의 분포의 표준편차로 표현이 되고 표본평균 자체의 표준편차는 standard deviation으로 s로 표현이 됩니다. 그래서 문제를 풀 당시 이것을 표본평균의 분포의 표준편차로 착각을 하였는데 해설에 따르면 이는 s로 계산이 되어있습니다. 즉 sample standard deviation이 standard error라고도 표현이 되는 것인지 궁금합니다.
3. p153의 모듈 퀴즈 22.3-2번문제에 관해 질문드립니다. 마지막 보기에 따르면 multiple regression에서 각각의 독립변수들의 t-statistic들이 insignificant하다고 가정하여도 F-statistic이 significant하다면 muticollinearity는 존재한다고 나와있습니다. 이는 맞는 선지로 해답에 나와있는데요. 여기서 독립변수간에 F-statistic이 significant하다는 것이 잘 이해가 가지않습니다. F분포에 대해 정확히는 알 수 없다고 하여도 대략적으로 저 스스로 해석한다면 "둘이상의 변수(대표적으로 분산)의 관계성을 설명한다."는 식으로 해석을 했는데...(앞뒤로 F분포를 이용한 개념들을 참고하여) 이런식으로 대략적으로 이해해도 되는 것인지 궁금합니다.
댓글
질문에 감사드립니다.
#1 ==> 2020 FRM 맞죠? p9, 하단에 그런 글이 없는데....
어디를 말하는 것인지 모르겠습니다.
독립이면, P(AorB)=P(A)+P(B)-P(A)P(B) 가 맞습니다.
#2 & #3 모두 해당 page에는 관련 내용이 없습니다.
2020년도 책의 page와 관련이 없습니다.
다른 연도의 문제라면, 문제 전체를 사진 찍어 올려주셔야 답변을 드릴 수 있습니다.
이상입니다..
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