답변함
CFA Level 1 - Fixed Income 김종곤
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과정명: CFA Level 1 - Fixed Income
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강사명: 김종곤
강의 14에서 "A disadvantage of G-spreads and I-spreads is that they are theoretically correct only if the spot yeild curve is flat so that yields are apporximately the same across maturities." 여기서 G-spread&I-spread는 YTM이 대상이다라고 말씀하셨습니다.
그런데 좀 더 진행되서는 G-spread(Treasury Spot Rate)는 Spot Rate에서 더한 것이라고 말씀하셨는데, 이 두개가 상충되는 것으로 받아들여져서, 궁금해서 여쭈어봅니다.
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댓글
안녕하세요?
Spot rate에 더해지는 건 G spread가 아니라 Z spread입니다. 영어 발음이 분명하지 않았나 봅니다.
감사합니다.
김종곤
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