답변함
Part 2 Risk&Investment management
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과정명: FRM part 2
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강사명: 김종곤 강사님
안녕하세요,
슈웨저 노트 중 궁금한 점이 있어서 질문 드립니다.
P.77 quiz 86.3에서 x의 ratio가 1.5 y의 ratio가 1.6이 나왔는데 optimal portfolio가 되기 위해서는 두 ratio가 같아야한다고 알고 있습니다. 그러기 위해서는 ratio가 큰 수의 비중을 높이는 것이 맞나요? 위의 iteration 예시로는 이해할 수가 없어서 질문드립니다ㅠㅠ
감사합니다!
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댓글
맞습니다. 수업시간에 설명드린 것처럼 iteration 과정 자체는 연습할 필요 없습니다.
감사합니다.
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