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Option valuation-김종곤 강사님께 질문드립니다

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arirangx2

 

 

  • 과정명: part4 valuation and risk model - p230

  • 강사명: 김종곤 강사님

배당금이 있을 경우, 아메리칸 풋옵션의 조기행사관련 내용입니다.

조기행사할 경우 혜택과 비용을 비교해야 하고, 혜택으로 일찍 받은 행사가에대한 이자라고 배웠습니다.

 

책에는 이자를 콜옵션과 동일한 방식으로 계산하였습니다.

 

그 이유에 대해 궁금합니다. 제가 생각한 이자계산 방식은 잘못 된 건가요?

 

감사합니다!

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댓글

댓글 1개
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    국제금융
    안녕하세요?

    현물 주식의 배당이 이자보다 클 때에는 put option을 행사하는 것이 Optimal하지 않습니다(not optimal).

    감사합니다.

    김종곤
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