part 1 유극렬 강사님께 질문드립니다.
- 과정명: part 1
- 강사명: 유극렬 강사님
1. 저번에 올린 질문 사진과 함께 다시 올립니다! 슈웨이저 2019 p9에 보면 하단에 독립인 사건을 다룰때 or라는 단어가 단순히 확률을 더하는 것이라고 설명되어있습니다. 즉 P(AorB)=P(A)+P(B)라는 것인데 or라는 것을 저는 합집합의 개념으로 생각하였고 그렇다면 교집합을 빼야하는데 이부분이 고려된것 같지 않아 의문입니다. 즉 독립사건의 교집합 확률인 P(A)*P(B)를 빼야한다고 생각하는데 책에는 나와있지 않아 궁금합니다.
2. 슈웨이저 2019 p86 하단의 모듈퀴즈 19.2에 대해 질문드립니다.이 문제는 employee age의 표본평균의 신뢰구간과 sample size를 제시한후 "standard error of mean" 을 구하라는 문제입니다. 그런데 헷갈리는 부분이 standard error라는 단어는 앞의 책내용을 보면 표본평균의 분포의 표준편차로 표현이 되고 표본평균 자체의 표준편차는 standard deviation으로 s로 표현이 됩니다. 그래서 문제를 풀 당시 이것을 표본평균의 분포의 표준편차로 착각을 하였는데 해설에 따르면 이는 s로 계산이 되어있습니다. 즉 sample standard deviation이 standard error라고도 표현이 되는 것인지 궁금합니다.
3. 강의 중에 selecting forecasting model부분에 의문점이 생겨 질문드립니다. 먼저 MSE를 다룰때 단순히 T로만 나누는 이유가 회귀와 달리 독립변수가 t밖에 없으므로 그렇다고 하셨습니다. 그런데 그 다음에 S^2, adjusted R^2 같은 것을 다루는 이유가 독립변수가 커질때, 즉 k가 커질때 자연스럽게 R^2가 커지는 것을 방지하기 위해 k를 고려한 것이라고 하셨는데... 그럼 독립변수가 k말고는 따로 또 있는 것인가요???앞부분에서는 독립변수가 t밖에 없다고 하셨는데 헷갈려서 질문드립니다.
또 이 부분을 교재에서 다룰때, k를 "the degrees of freedom"라고 표현되어있습니다. 강의에서는 "number of parameters"라고 하셨는데 이를 왜 자유도라고 표현하는 것일까요? 간략하게라도 말씀해주시면 감사하겠습니다.
4. 강의 내용중 sample partial autocorrelation에 대해 질문드립니다. 책의 내용을 보면 T개의 sample 관측치가 있고 이것들의 partial autocorrelation이 다음과 같은 함수를 나타낼때 autocorrleation이 0이라고 할 수 있는 채택범위가 +/-2루트T라고 되어있습니다. 그래서 시각적으로 교과서의 다음 사진에서 나타난 것처럼 autocorrelation이 0이 되는 범위에 있는 것으로 나타나 white nosie일 수도 있다고(likely)표현되어있습니다. 그런데 강사님이 이 부분을 설명하실 때 T와 T-1의 오차항 사이의 autocorrelation이 0이다고 하셨는데...이 부분은 T개의 관측치 간의 autocorrelation아닌가요? 헷갈려서 질문드립니다. 
댓글
질문에 감사드립니다.
1 ==> 님의 말이 맞습니다. 독립이라면, P(A or B) = P(A)+P(B)-[P(A)*P(B)] 입니다.
2 ==> 님의 말이 맞습니다. S_x에서 x에 bar가 있어야 하는데 그걸 빼먹었습니다.
답에서 S_x bar로 바꾸면 답이 나옵니다.
3 ==> 회귀분석과 시계열 분석의 혼동에서 발생한 질문입니다.
회귀분석에서 k는 독립변수가 아니고 독립변수의 개수입니다.
회귀분석에서는 X와 Y가 있지만, 시계열 분석에서는 Y밖에 없습니다. 즉 독립변수의 개수 k는 존재하지 않습니다.
시계열 자료에서 X 축은 time 입니다. 다만, 시계열의 자료를 따라가는 함수를 구하려면 전기 y 값의 함수로 표현해야 하니, 이때는 독립변수가 전기의 값이 됩니다.
k는 number of parameters 입니다.
어느 부분에서 k를 degrees of freedom이라고 했는지 알려 주시면 답변드리겠습니다.
4 ==> correlation은 확률변수가 2개인 경우에 한해 정의합니다. 여기서 autocorrelation은 뭐와 뭐의 correlation인가요?
"T개의 관측치 간의 autocorr~'이라 하셨는데, corr는 2 확률변수 간에만 정의 되므로, T개의 확률변수 간에는 정의될 수 없습니다.
이 그림에서 autocorr는 한 기간 차이, 즉, t와 t-1 오차항의 correlation 입니다.
이상입니다.
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