답변함
Part 2 Liquidity Risk
- 과정명: FRM Part 2
- 강사명: 김종곤 강사님
안녕하세요 강사님,
헷갈리는 개념이 있어서 게시글 남깁니다.
p.270 q.3이 sample selection bias가 될 수 없는 이유가 궁금합니다. Sample selection bias는 mark-to-market timing과 관련된다고 하셨는데 returns이 작게 나오면 report하지 않는 것 아닌가요? Survivorship bias는 fund가 결국 fail해서 report되지 않는 것이라고 이해했는데 그렇게 되면 답이 b가 될 것 같아서 질문 드립니다.
감사합니다!
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댓글
기존에 Fund 결과를 reporting하고 있던 Fund가 투자의 실패로 reporting을 중단하게 되면 그 fund는 표본집단에서 처음부터 빠지게 되어 표본집단의 성과를 과대평가되는 결과로 귀착됩니다. surviviorship bias가 맞습니다.
감사합니다.
김종곤
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