level 3 AI

• 과정명: AI

• 강사명: 이동훈

강사님, 깜박하고 못 드린 질문이 있어 추가적으로 드립니다. test bank 13pg의 exhibit 1에서 credit risk를 헤지하려면 CDS를 long해야 할 것 같은데 왜 short 포지션을 취하는 건가요? 

하나 더,책에는 delta risk를 헤지하는 것뿐 아니라 gamma risk도 헤지한다고 나와 있는데, gamma risk는 어떻게 헤지하나요? 주식에는 gamma가 없으므로 주식을 short한다고 해서 헤지가 될 것 같지는 않은데요.