답변함
Part 2 Credit Risk
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과정명: FRM part 2
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강사명: 김종곤 강사님
안녕하세요,
Practice exam 2 중에서 질문이 있습니다.
1. 해설에는 CAPM에 따르면 alpha가 0이 되어야한다고 되어있는데 선택지에는 positive라고 되어있는데 2번이 답이라고 해서 질문드립니다. Jensen's alpha가 capm을 포함하고 있고 결과값이 positive가 나오면 좋은 것이기 때문에 2번이 정답이 맞는 걸까요?
2. 선택지 1번도 맞는 설명인 것 같은데 맞나요? Information ratio를 다양하게 정의할 수 있다고 했지만 p.115에는 ratio of the surplus return to its standard deviation of excess return이라고 나와있고 다른 문제들에서도 이렇게 계산해왔어서 질문드립니다.
감사합니다!
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댓글
해답이 틀렸습니다. A가 맞습니다.
감사합니다.
김종곤
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