답변함
채권 spot rate bootstrapping 질문
- 과정명: frm1
- 강사명: 박정준
안녕하세요,
채권 Bond Spot Rate bootstrapping에 관해 질문이 있습니다.(continuous compounding)
만기 6M YTM = 0.0108 Spot rate = 0.01078
만기 9M YTM = 0.09175 Spot rate = 0.00916
만기 12M YTM = 0.0086 Spot rate = 0.00865
만기 15M YTM = ? Spot rate = ?
만기 18M YTM = 0.0082 Spot rate = 0.00818
15M에 대한 YTM과 Spot rate에 대한 정보가 없어서 linear interpolation을 해야한다 하는데요..
이런경우 보통 YTM/Spot Rate 둘 다 에 Linear interpolation을 해주나요?
그리고 채권만기 YTM / Spot Rated을 2Y,3Y,4Y ... 20Y까지 구해야할텐데...이걸 손으로 할 수는 없을 거같아서요.
혹시 파이썬이나 VBA등 작성에 참고할만한 사이트가 있을까요?
항상 감사합니다 강사님!
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댓글
YTM Curve이건 Spot rate curve이건 중간에 비워진 값들을 채우는 방법은 여러 가지가 있지만 가장 단순한 방법이 선형 보간법입니다. 어떤 curve에는 선형보간법을 쓰고 어떤 curve는 쓸 수 없다는 구분은 없습니다.
감사합니다.
김종곤
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