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유극렬 교수님께 질문드립니다.

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aaron0709

안녕하세요~

항상 강의 잘 듣고 있습니다.

다름이 아니라 FRM practice exam을 풀다가 헷갈리는 부분이 있어서 질문을 드리는데요, 문제는 아래와 같습니다. 

Cutoff 가 2시점에서 생기니 MA(2) 아닌가요?
답이 AR(2)라고 되어있고 해설에서는 The PACF cuts off after the second lag. This behavior indicates an AR(2) process. 라고 되어있어서요ㅠ

감사합니다. 

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댓글

댓글 1개
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    국제금융
    질문에 감사드립니다.

    왜 질문하는지 알겠습니다.
    해설에서 "cut off"라는 단어를 사용했는데, 이 단어는 MA model를 AR과 비교하면서 사용하는 단어이니,
    해설은 MA(2)라고 설명하고 있는 셈입니다.
    그렇다고 lag 3이후 완전한 cutoff라고 결론내릴 수도 없습니다.

    제 개인적 생각은 AR(2)와 MA(2)가 모두 맞는 답으로 보입니다.
    이 그래프만 가지고 AR인지 MA인지를 구별하기는 어렵습니다.
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